期货异常交易行为处理措施

　第一条 出现本办法第五条所列异常交易行为之一的，交易所可以根据情节轻重采取下列自律管理措施：

　　（一）电话提示；

　　（二）要求报告情况；

　　（三）列入重点监管名单；

　　（四）向会员、境外特殊经纪参与者通报；

　　（五）约见谈话；

　　（六）限制开仓；

　　（七）根据交易所业务规则可以采取的其他自律管理措施。

　　被采取限制开仓自律管理措施的客户、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者，交易所将向市场公布。

　　出现异常交易行为并涉嫌违规的，交易所同时按照《大连商品交易所违规处理办法》进行处理；涉嫌违反法律、法规或者规章的，交易所提请中国证监会进行立案调查。

　　第二条  客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到交易所处理标准的，交易所按照以下程序进行处理：

　　（一）第一次达到处理标准的，交易所于当日对客户所在期货公司会员、境外特殊经纪参与者进行提示，要求其及时将交易所提示转达客户，对客户进行教育、引导、劝阻及制止；

　　（二）第二次达到处理标准的，交易所将该客户列入重点监管名单，同时向客户所在期货公司会员、境外特殊经纪参与者通报；

　　（三）第三次达到处理标准的，交易所于当日闭市后对该客户采取限制开仓的自律管理措施，限制开仓的时间为1个月。

　　第三条  非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到交易所处理标准的，交易所按照以下程序进行处理：

　　（一）第一次达到处理标准的，交易所对该非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的指定联系人进行提示；

　　（二）第二次达到处理标准的，交易所对该非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的高级管理人员进行约见谈话；

　　（三）第三次达到处理标准的，交易所对该非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者采取限制开仓的自律管理措施，限制开仓的时间为3个月。

　　第四条  完全由客户构成的实际控制关系账户组出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到交易所处理标准的，交易所按照本办法第十二条的规定进行处理。

　　包含非期货公司会员或者境外特殊非经纪参与者的实际控制关系账户组出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到交易所处理标准的，交易所按照本办法第十三条的规定进行处理。

　　第五条  客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生在两个以上期货公司会员、境外特殊经纪参与者的，交易所根据异常交易行为的类别，分别选择自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生次数最多的期货公司会员、境外特殊经纪参与者进行提示。