职业期货交易者黄俊:连续7年盈利的秘诀

编辑: 来源:第一财经日报 浏览次数:0 更新时间:2011-07-30 13:25:53

喜欢上网、谈论星座、上QQ、用iPhone,表面上看黄俊与都市里的上班族没有什么两样。不同的是,黄俊不穿职业装,不用赶地铁或公交,属于SOHO一族。

  生于1979年的黄俊,网名“爱上趋势”,是一名已有7年经验的职业期货操盘手,目前的操盘资金有3000万元。他曾经获得过“蓝海密剑”2009~2010年期货实盘大赛“志愿军”组第一名。

从未爆仓

  与很多期货投资者大起大落的经历相比,黄俊的期货之路算不上惊心动魄,他没有经历过爆仓,从没有输得一败涂地,仅仅是在最初的几个月内亏掉不到30%,之后每年都能保持盈利。

  “从做期货的第一天开始,我就知道风险很大,我身边的好几个人都爆过仓。”黄俊说,“我本身也是谨慎的人,比较喜欢先看到风险,同时在机会出现的时候也是比较敢于去一搏的。”

  这种风格也反映在他的资金曲线上。“大部分时候我的资金都是比较平稳的,哪怕市场大起大落,如果有我看到的机会,资金上升得比较快,接着又会在一个新的平台上比较平稳。”

  黄俊做期货之前从事过钢材现货流通贸易,2004年接触了与期货有几分相似的现货电子盘,后来偶然接触到期货。

  一开始他是一边看约翰·墨菲的《期货市场技术分析》一边做,同时请教当时的前辈。“先是模仿,明白了书上说什么内容,后面接触到交易系统概念,明白这个市场不是靠你主观判断去做的。”

  2004年底入市的黄俊在2005年盈利超过20%,2006年到2009年(除2008年)每年收益在100%~150%,2008年收益高达400%。2010年下滑至23.4%,2011年以来的收益为57%。

  “每天赚和赔都不重要,重要的是只要在这个市场能够一直赚到钱。”黄俊说。

  2008年黄俊赶上了期货市场的大行情,当时商品期货价格飞流直下。黄俊从6月份开始做空,8月份市场开始暴跌,但在国庆之前又出现过一波反弹,黄俊又不失时机地加了仓,国庆过后大宗商品的连续三个跌停板让他赚得盆满钵满。就这波行情,让他从200万元一口气做到800万元。“只能说当时行情比较好,节奏又踏准了。”黄俊说,“当时有一定的运气成分。”

  客观融合主观

  黄俊把自己定义为一个偏主观的客观交易者。他的交易系统由三个方面组成,第一是买卖信号系统,达到一定的条件开多、开空、平多、平空。

  交易信号的设计原理主要是以趋势交易为主。他打了个比方说,价格高于20天的最高价格,就开多仓,跌破10天的最高价格就可以平多仓,跌破20天的最低价格就开空仓,反过来涨回10天的最低价格就平空仓。

  第二个方面是资金管理,即用的保证金占整个账户的百分之多少,整体的收益和风险会控制得恰到好处。“太低也不行,太高也不行,有的时候太低,觉得行情错过了,有的时候太高,风险会比较大。”

  第三个方面是风险管理,即每单或者整体的风险是多少,怎么去控制它。

  在仓位的管理上黄俊融入了自己的主观判断。他举了个例子说,比如交易系统里面总仓位60%,六个品种应该各占10%,但最终他可能在一个品种上配置5%,另一个品种上配置15%。

  黄俊说,有一些信号成功概率是比较高的。他以近期糖的操作为例,他在5月下旬做多包括糖在内的多个品种,当时糖的建仓点位是6400元/吨。之后各品种都有波快速下跌,按照他的交易系统,很多品种提示开空或者平多,只有糖还是提示开多,他意识到糖还有一波大行情,于是他在6月24日加仓,建仓点位6630元/吨。现在糖价已经超过7000元/吨。

  他的大部分利润来自隔夜。“交易系统设置完好的话,隔夜因素应该成为交易系统的一部分,不是说我这个系统设立好,隔夜如果有暴涨暴跌怎么办,而是应该说已经(为隔夜暴涨暴跌)准备好了,并且从长期来看还是会赚钱的。”

  去年的收益不尽如人意,让他重新审视自己的交易系统。“我也在思考这个问题,2010年行情的节奏不大适合我原先的交易系统,当时的市场波动不像2006年和2008年。一波行情起来我进去,但是回落的时候正好回到我的止损点或者止盈点位。”

  去年资金的配置也出现了一定的偏差,2010年他把主要资金放在行情一般的螺纹钢之上,但去年行情最大的却是棉花和糖。2009年螺纹钢曾经给他带来了67%的利润。

  因此,去年底他对交易系统进行了调整。“比方说,原来行情一出来,我要做多进去,现在我要等它回落到较好的位置建仓,它不回落我就不建,或者等它盘整再建。”今年他吸取去年主观配置到螺纹钢的教训,把资金平均打散,今年主要盈利来自于棉花、橡胶、白糖和PVC。

  把期货当作事业

  射手座的黄俊称,自己的弱点是执行计划的能力比较差,好自由、比较散漫。但在家SOHO的黄俊工作状态丝毫不含糊,每天至少有10个小时从事和期货有关的事情。用黄俊的话来说,这是他的工作,他把期货当成事业来经营。

  每个交易日的早晨8点多他打开所有软件,把所有的条件单设置好,9点开盘到15点交易,收盘后开始做“作业”,画资金曲线,梳理每个账户的交易情况,看看相关的财经网(博客,微博)站。如果遇到什么问题就会找相关的书来看,比如遇到连续亏损就去看相关的书,看别人失败的时候是怎么渡过难关的。

  “在这个残酷的市场中,在所有人都是聪明的人、在职业交易者越来越多的市场里面,怎么去保持你的竞争力,这是很重要的。”黄俊说。

  在他眼里,一个成功的期货投资者需要具备三点:第一是勇于担当、勇于负责的态度。从这个意义上说,期货交易就是一个如何管理失败的游戏。第二点是自信,始终对自己的交易成功充满信心,相信自己能够做到。第三是要有热忱。“如果遇到困难,我要知道别人怎么做的,我今天碰到这个困难别人是不是也遇到过,别人是怎么克服的,要有这种热忱和倔强。”


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